Begin met die tweede vraag So as jy wil om te werk aan die werklike xt beswaar wat jy nodig het om te gebruik nie. Oor jou eerste vraag - ek dink nie jy regtig nodig het om die data as 'n vektor te trek - die xt voorwerp is 'n verskeidenheid geïndekseer volgens datum en dit is maklik om mee te werk. As jy nog steeds wil hê dat die data te kry wat jy kan gebruik Nou, om mee te begin met 'n eenvoudige terug toets van strategieë ek sal raai wat in die volgende stappe definieer jou strategie. 2. Skep 'n skikking of voeg 'n kolom om jou xt voorwerp wat jou posisie vir elke dag sal verteenwoordig. 1 vir 'n lang, 0 vir geen posisie en -1 vir 'n kort (later jy kan speel met die nommer vir hefboom). 3. vermeerder elke dae terug met die posisie en jy sal jou strategie terugkeer vektor kry. 4. Ondersoek die resultate - my aanbeveling is PerformanceAnalytics. eenvoudige strategie - koop wanneer naby oor SMA20. verkoop onder en dit is wat jy kry Wat dit is: Back testing is die proses van die toepassing van 'handel strategie of analitiese metode om historiese data om te sien hoe akkuraat die strategie of metode werklike resultate sou kon voorspel. Hoe werk dit? / Voorbeeld: Byvoorbeeld, kom ons veronderstel jy 'n model wat jy dink konsekwent voorspel die toekomstige waarde van die SP 500. Deur die gebruik van historiese data te bedink, kan jy die model backtest om te sien of dit sou gewerk het in die verlede. Deur die voorspelde resultate van die model teen die werklike historiese resultate, kan back testing bepaal of die model het voorspellingswaarde. Byna enige metode vir enigiets voorspel kan backtested wees. Byvoorbeeld, kan 'n ontleder sy of haar metodes vir die voorspelling van netto inkomste 'n maatskappy se backtest. die mate van wisselvalligheid van 'n bepaalde voorraad. sleutel verhoudings. of terugkeer persentasies. Tegniese handelaars is die mees algemene gebruikers van back testing, en die meeste back testing vandag gedoen met rekenaarsagteware. Hoekom is dit sake: Back testing bied ontleders. handelaars en beleggers 'n manier om te evalueer en te optimaliseer hul handel strategieë en analitiese modelle voor die implementering daarvan. Die idee is dat 'n strategie wat swak sou gewerk het in die verlede waarskynlik swak sal werk in die toekoms, en omgekeerd. Maar soos jy kan sien, 'n belangrike deel van back testing is die riskante aanname dat vorige prestasie voorspel toekomstige prestasie nie.
No comments:
Post a Comment